Meilleure Stratégie De Trading Rsi

Introduction Développée par Larry Connors, la stratégie RSI à deux périodes est une stratégie de négociation à réversion moyenne conçue pour acheter ou vendre des titres après une période corrective. La stratégie est assez simple. Connors suggère de chercher des occasions d'achat lorsque RSI de 2 périodes se déplace au-dessous de 10, qui est considéré comme profondément survendu. À l'inverse, les traders peuvent rechercher des opportunités de vente à découvert lorsque le RSI à 2 périodes dépasse 90. Il s'agit d'une stratégie à court terme plutôt agressive conçue pour participer à une tendance en cours. Il n'est pas conçu pour identifier les sommets ou les fonds principaux. Avant de regarder les détails, notez que cet article est conçu pour éduquer les chartistes sur les stratégies possibles. Nous ne présentons pas une stratégie de négociation autonome qui peut être utilisée dès le départ. Au lieu de cela, cet article est destiné à améliorer le développement de la stratégie et de raffinement. Il ya quatre étapes à cette stratégie et les niveaux sont basés sur les prix de clôture. Tout d'abord, identifier la principale tendance en utilisant une moyenne mobile à long terme. Connors préconise la moyenne mobile de 200 jours. La tendance à long terme est en hausse quand un titre est au-dessus de son SMA de 200 jours et vers le bas quand un titre est en dessous de sa SMA de 200 jours. Les commerçants devraient chercher des opportunités d'achat lorsqu'ils se situent au-dessus de la SMA de 200 jours et des opportunités de vente à découvert lorsqu'ils sont inférieurs à la SMA de 200 jours. Deuxièmement, choisissez un niveau RSI pour identifier les opportunités d'achat ou de vente dans la plus grande tendance. Connors a testé des niveaux RSI entre 0 et 10 pour l'achat, et entre 90 et 100 pour la vente. Connors a constaté que les rendements étaient plus élevés lors de l'achat d'un RSI plonger en dessous de 5 que sur un RSI plonger en-dessous de 10. En d'autres termes, le RSI inférieur plongé, plus les rendements sur les positions longues suivantes. Pour les positions courtes, les rendements ont été plus élevés lors de la vente-short sur une surenchère RSI au-dessus de 95 que sur une flambée au-dessus de 90. En d'autres termes, plus la sur-achat à court terme de la sécurité, plus les retours subséquents sur une position courte. La troisième étape implique l'achat ou la vente effective de l'ordre court et le moment de son placement. Les chartistes peuvent soit regarder le marché près de la proximité et établir une position juste avant la fermeture ou d'établir une position sur la prochaine ouverture. Il ya des avantages et des inconvénients à ces deux approches. Connors préconise l'approche avant-le-clos. Achat juste avant la fermeture signifie commerçants sont à la merci de la prochaine ouverture, ce qui pourrait être avec un écart. Évidemment, cet écart peut améliorer la nouvelle position ou diminuer immédiatement avec un mouvement de prix défavorable. Attendre l'ouverture donne aux commerçants plus de flexibilité et peut améliorer le niveau d'entrée. La quatrième étape consiste à définir le point de sortie. Dans son exemple en utilisant le SampP 500, Connors préconise la sortie de positions longues sur un déplacement au-dessus de la SMA de 5 jours et des positions courtes sur un déplacement en dessous de la SMA de 5 jours. Il s'agit clairement d'une stratégie de négociation à court terme qui produira des sorties rapides. Les chartistes devraient également envisager un arrêt de fuite ou d'employer la SAR parabolique. Parfois, une tendance forte prend place et arrêts à la traîne assurera qu'une position reste aussi longtemps que la tendance se prolonge. Où sont les arrêts Connors ne préconise pas l'utilisation de stops. Oui, vous avez bien lu. Dans ses essais quantitatifs, qui ont impliqué des centaines de milliers de métiers, Connors a constaté que les arrêts ont effectivement nuire performance quand il s'agit de stocks et indices boursiers. Alors que le marché a effectivement une dérive vers le haut, ne pas utiliser des arrêts peuvent entraîner des pertes hors normes et de gros tirages. C'est une proposition risquée, mais là encore le commerce est un jeu risqué. Les chartistes doivent décider par eux-mêmes. Exemples de négociation Le tableau ci-dessous présente le DPS SPD DIA (DIA) avec le SMA de 200 jours (rouge), le SMA de 5 périodes (rose) et le RSI de 2 périodes. Un signal haussier se produit lorsque DIA est au-dessus de 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 5 ou inférieur. Un signal baissier se produit lorsque DIA est inférieur à 200 jours SMA et RSI (2) se déplace à 95 ou plus. Il y avait sept signaux sur cette période de 12 mois, quatre haussiers et trois baissiers. Sur les quatre signaux haussiers, la DIA a remonté plus de trois fois sur quatre, ce qui signifie que ceux-ci auraient pu être rentables. Sur les trois signaux baissiers, le DIA est descendu seulement une fois (5). DIA s'est déplacé au-dessus de la SMA de 200 jours après les signaux baissiers en octobre. Une fois au-dessus du SMA de 200 jours, le RSI à 2 périodes n'a pas bougé à 5 ou moins pour produire un autre signal d'achat. Dans la mesure où un gain ou une perte, il dépendrait des niveaux utilisés pour la stop-loss et la prise de bénéfice. Le deuxième exemple montre Apple (AAPL) trading au-dessus de sa SMA 200 jours pour la plupart du temps. Au cours de cette période, il y avait au moins dix signaux d'achat. Il aurait été difficile d'éviter les pertes sur les cinq premières parce que l'AAPL a zigzagué plus bas de la fin de février à la mi-juin 2011. Les deuxièmes cinq signaux se sont avérés beaucoup mieux qu'AAPL en zigzagged plus haut d'août à janvier. En regardant ce graphique, il est clair que beaucoup de ces signaux étaient précoce. En d'autres termes, Apple a bougé à de nouveaux bas après le signal d'achat initial, puis a rebondi. Comme pour toutes les stratégies de négociation, il est important d'étudier les signaux et de chercher des moyens d'améliorer les résultats. La clé est d'éviter l'ajustement de la courbe, ce qui diminue les chances de succès dans l'avenir. Comme indiqué plus haut, la stratégie RSI (2) peut être précoce car les mouvements existants se poursuivent souvent après le signal. La sécurité peut continuer à augmenter après que RSI (2) ait atteint des niveaux supérieurs à 95 ou moins après que RSI (2) ait plongé en dessous de 5. Dans un effort pour remédier à cette situation, les chartistes devraient chercher une sorte de indice que les prix ont réellement inversé après RSI (2) Atteint son extrême. Cela pourrait impliquer une analyse par chandelier, des diagrammes intraday, d'autres oscillateurs de momentum ou même des ajustements à RSI (2). RSI (2) surpasse plus de 95 parce que les prix augmentent. Établir une position courte alors que les prix augmentent peut être dangereux. Les chartistes pourraient filtrer ce signal en attendant que RSI (2) se déplace en arrière au-dessous de son axe (50). De même, lorsqu'un titre se négocie au-dessus de sa SMA de 200 jours et que le RSI (2) se déplace au-dessous de 5, les chartistes peuvent filtrer ce signal en attendant que le RSI (2) passe au-dessus de 50. Cela signifierait que les prix ont effectivement fait une sorte de court - term tour. Le graphique ci-dessus montre Google avec RSI (2) signaux filtrés avec une croix de l'axe (50). Il y avait de bons signaux et de mauvais signaux. Notez que le signal de vente d'octobre n'est pas entré en vigueur parce que GOOG était au-dessus de la SMA de 200 jours au moment où RSI est passé en dessous de 50. Notez également que les écarts peuvent causer des ravages sur les métiers. Les écarts à la mi-juillet, à la mi-octobre et à la mi-janvier se sont produits pendant la saison des bénéfices. Conclusions La stratégie RSI (2) donne aux traders une chance de participer à une tendance continue. Connors déclare que les commerçants devraient acheter des pullbacks, pas des évasions. À l'inverse, les commerçants devraient vendre des rebonds de survente, pas supporter des pauses. Cette stratégie s'inscrit dans sa philosophie. Même si les tests de Connors039 montrent que les arrêts nuisent à la performance, il serait prudent pour les commerçants de développer une stratégie de sortie et de stop-loss pour tout système de trading. Les commerçants pourraient quitter longs quand les conditions deviennent overbought ou fixer un arrêt de fuite. De même, les commerçants pourraient quitter les courts métrages lorsque les conditions deviennent surévaluées. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour une carte du SampP 500 avec RSI (2). Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. RSI (2) Acheter Signal: Comment utiliser le Relative Strength Index (RSI) pour créer une stratégie de trading forex L'indice de force relative (RSI) est le plus souvent utilisé pour indiquer des conditions de sur-vente temporaire ou de survente sur un marché. Une stratégie de trading forex intraday peut être conçue pour tirer parti des indications du RSI qu'un marché est surétendu et donc susceptible de retracer. Le RSI est un indicateur technique couramment utilisé. Un oscillateur qui indique un marché est sur-acheté lorsque la valeur RSI est plus de 70 et indique les conditions de survente lorsque les lectures RSI sont moins de 30. Certains commerçants et analystes préfèrent utiliser les lectures plus extrêmes de 80 et 20. Une faiblesse de la RSI est que soudain , Des mouvements brusques des prix peuvent l'amener à monter à plusieurs reprises vers le haut ou vers le bas, et ainsi, il est enclin à donner de faux signaux. En outre, il n'est pas rare pour le prix de continuer à s'étendre bien au-delà du point où le RSI d'abord indique le marché comme étant surcompensé ou survendu. Pour cette raison, une stratégie commerciale utilisant le RSI fonctionne mieux lorsqu'elle est complétée par d'autres indicateurs techniques. Ce qui suit est une stratégie de trading forex intraday qui emploie le RSI et au moins un indicateur de confirmation supplémentaire: Surveiller le RSI pour les lectures indiquant que le marché est sur-acheté ou survendu. Consulter d'autres indicateurs de tendance ou de tendance pour confirmer les signes d'un retracement imminent. Par exemple, si le RSI montre les lectures de survente, un retracement vers le haut est prévu. Seul un commerce qui cherche à profiter d'un retracement si l'une de ces conditions supplémentaires est remplie: 1. La convergence moyenne mobile divergence (MACD) a montré divergence par rapport au prix (par exemple, si le prix a fait un nouveau bas, mais le MACD n'a pas Et a tourné d'une pente descendante à une pente ascendante), ou 2. L'indice directionnel moyen (ADX) a tourné dans la direction d'un retracement possible. Si les conditions ci-dessus sont remplies, alors initier le commerce avec une ordonnance de stop-loss juste au-delà du prix récent faible ou élevé, selon que le commerce est un commerce d'achat ou de vendre, respectivement. La cible de profit initiale peut être le niveau de résistance de support identifié le plus proche. Lisez quelques-unes des nombreuses utilisations de l'indice relatif de force (RSI), et apprenez sur les stratégies de base des commerçants mettre en œuvre. Lire la réponse Apprenez quelques-uns des meilleurs indicateurs techniques supplémentaires qui peuvent être utilisés avec l'indice de force relative à anticiper. Lire la réponse Découvrez les avantages de l'utilisation du RSI comme outil financier. Un avantage est qu'il aide les commerçants à faire des entrées rapides sur le marché. Lisez la réponse Découvrez pourquoi l 'indice de force relative (RSI) de J. Welles Wilder Jr. est un excellent outil pour mesurer la résistance actuelle des prix. Lire la réponse Apprenez à connaître l'interprétation de l'indice de force relative et du stochastique, deux des indicateurs les plus populaires de la surcompense. Lire la réponse Renseignez-vous sur l'indice de force relative (RSI) et les lectures de surcompense et de survente. Explorez les exemples historiques lors des lectures RSI. Lire la réponse RSI stratégie de négociation Est-ce que cela fonctionne le mieux lors de la séance de trading en Asie Intraday forex marché de la saisonnalité points à des conditions de marché sensiblement différentes selon la séance de négociation et l'heure de la journée. Comment pouvons-nous changer les techniques de négociation pour profiter de ces mouvements Ce rapport se penche sur la simple stratégie de l'indice de force relative (RSI) pour profiter de l'évolution des conditions du marché. L'indice de force relative est celui qui a occupé une place prépondérante dans les rapports de DailyFX Stratégie passés, comme sa popularité et raisonnablement bon historique le rend une bonne stratégie de négociation gamme de référence. Dans les articles précédents, nous avons discuté des arrêts pour la stratégie RSI et l'utilisation de filtres de volatilité avec le RSI avec de bons résultats. En particulier, nous avons noté que le RSI tend à se dégrader en période de forte volatilité des marchés. Ainsi, il semble raisonnable que nous cherchions à explorer les tendances intraday de la volatilité et à essayer d'utiliser des filtres similaires pour éviter de mauvaises conditions pour les stratégies de négociation RSI. Intraday Seasonality ndash Qu'est-ce que c'est et comment pouvons-nous l'utiliser Étant donné que le marché des changes est ouvert 24 heures par jour, il est important de noter les différences clés dans trois séances de négociation distinctes et d'utiliser cette information à notre avantage. Comme le montrent les graphiques, la volatilité est le plus souvent la plus élevée en raison du chevauchement entre la séance de négociation de Londres (environ 03:00 ndash 11:00 heure de l'Est) et la session de New York (environ 09:00 ndash 17:00 ET) . Si nous savons qu'une stratégie est susceptible de sous-performer au milieu des mouvements de la monnaie plus forte, alors nous devrions probablement éviter de négocier à travers de tels moments. Il semble intéressant d'explorer le concept d'un filtre de temps pour la stratégie RSI. Éteindre la stratégie RSI pendant les périodes les plus volatiles Lorsque nous avons discuté des filtres de volatilité pour le RSI, nous avons constaté que la stratégie avait tendance à sous-performer pendant les conditions de marché les plus actives. Ainsi, nous chercherons à utiliser le même concept à un niveau intraday et avec les règles les plus simples possibles dès le départ. Comme une stratégie brute le RSI a été assez underwhelming sur un diagramme EURUSD de 15 minutes depuis 2001. Bien qu'il montre quelques périodes de bons résultats, les baisses assez fréquentes fréquentes signifient que la courbe d'équité incline fortement à la baisse. Source: FXCM Strategy Trader. Notre objectif est ensuite d'atténuer ces pertes prononcées et, espérons-le, de changer les choses. Ainsi, nous revenons à notre graphique de saisonnalité intraday sur la paire de devises EuroUS Dollar. Recherche de périodes de faible volatilité pour la stratégie RSI Se concentrant uniquement sur le graphique EuroUS Dollar, nous voyons que la volatilité tend à diminuer sensiblement dans une heure clé à travers chaque séance de négociation. A savoir, à la dernière heure de la session de New York (16: 00-17: 00), à mi-parcours de la période de négociation de Londres, et vers la fin de la journée de négociation de Tokyo. Il est également évident que la volatilité la plus forte tend à se produire à la fin de Londres et au début de New York trading heures après coup d'alerte contre le commerce de toutes les stratégies particulièrement vulnérables aux mouvements de devises fortes. Stratégie de négociation RSI avec Time Filter en utilisant Strategy Trader. Nous pouvons importer une stratégie de négociation RSI facilement disponible. Mais wersquore va aller un peu plus loin et d'établir une version légèrement modifiée. Règle d'entrée: Lorsque le RSI de 14 périodes dépasse 30, achetez au marché sur l'ouverture de la barre suivante. Lorsque le RSI passe au-dessous de 70, vendez au marché sur l'ouverture de la barre suivante. Filtre: Stratégie ne peut pas entrer en métiers entre l'heure de début (startTime) et l'heure de fin (endTime). Pourtant, il ne fermera aucun métier ouvert à la fin de l'heure et les tiendra ouverts jusqu'à ce que le signal inverse soit déclenché. (Plus sur ce sujet plus tard) Stop Loss: Aucun par défaut Take Profit. Aucun par défaut Règle de sortie: la stratégie quittera une négociation et tournera le sens lorsque le signal opposé est déclenché. Pour tester la validité de ce filtre, nous avons bien sûr besoin d'établir à quelle période nous aimerions commencer à négocier et à cesser de négocier complètement. Compte tenu de ce que nous avons vu avec le dollar américain, il semble logique de tenter de limiter le système aux heures les moins volatiles de la journée avec des points faibles de volatilité à la fin de la session de New York et à mi-parcours à Tokyo. Ainsi notre variable lsquoStartTimersquo sera définie à 16:00 et lsquoEndTimersquo à 00:00 heure de l'Est. Vous trouverez ci-dessous la courbe des capitaux propres. C'est certainement une amélioration par rapport au cas de base des pertes stables. Pourtant, le fait que la courbe de capitaux propres a peu fait autre chose que la baisse au cours des 2 dernières années n'est pas un bon augure pour les perspectives d'avenir, et nous devrons peut-être explorer d'autres options en ce qui concerne nos heures de début et de fin. Nous nous tournons donc vers l'optimisation. Optimisation par rapport à deux variables En utilisant Strategy Trader, nous optimiserons deux variables afin de maximiser les bénéfices théoriques. Lorsque nous optimisons, nous voulons toujours trouver les meilleurs rendements hypothétiques ajustés en fonction du risque. Et bien que nous garderons les limites de la négociation hypothétique fortement à l'esprit, en regardant ce qui a fonctionné dans le passé nous donne une meilleure idée de ce qui est plus susceptible de travailler dans l'avenir. Nous optimiserons pour maximiser ldquoReturn sur Accountrdquo, ou le montant par lequel l'équité de stratégie finale dépasse la taille minimale de compte nécessaire pour exécuter la stratégie pendant la période d'essai. La taille minimale du compte est déterminée par le tirage théorique maximal de la stratégie particulière. Ainsi notre variable ldquoReturn on Accountrdquo nous donnera Final ProfitLoss sur Maximum Drawdown. Optimisation tridimensionnelle Graphique des résultats de Time Filter sur EURUSD Stratégie de trading RSI Source de données: FXCM Strategy Trader. Source du graphique: R-Project. RGL Il est certes difficile d'afficher correctement un graphique 3D sur un support 2D, mais le graphique des résultats d'optimisation est assez révélateur. Nos meilleurs pourcentages d'Accountrdquo semblent regrouper autour des mêmes valeurs de lsquoEndTimersquo, tandis que les résultats sur les valeurs changeantes de lsquoStartTimersquo semblent beaucoup plus variés. Plus concrètement, notre stratégie tend à avoir les meilleurs résultats pour l'EURUSD lorsque le lsquoEndTimersquo pour notre filtre est entre les heures de 05:00 à 07:00 heure de l'Est. Les meilleurs rendements théoriques ajustés au risque viendront également lorsque notre lsquoStartTimersquo est entre les heures de 14:00 et 18:00 heures. Quelle est notre meilleure hypothèse absolue du résultat du test EuroUS Dollar RSI Stratégie Limitée aux échanges entre les heures de 14h00 et 06h00 heure de l'Est Source: FXCM Strategy Trader. Avons-nous terminé? Non. Nous avons établi que cette stratégie a théoriquement très bien fonctionné sur le dollar EU par le passé, mais ce n'est guère une garantie de résultats futurs. Nous sommes toujours à la recherche du résultat le plus robuste et le plus stable qui soit susceptible de bien fonctionner à l'avenir. Une des façons dont j'ai personnellement vérifié les résultats d'optimisation est de s'assurer qu'ils sont cohérents entre les paires de devises. À ce stade, il convient de mentionner que toutes les paires de devises ne sont pas créés de la même manière, et cela est particulièrement vrai étant donné que les commerçants à travers le monde auront tendance à commerce plus lourdement dans leurs monnaies régionales. Ainsi, le yen japonais verra une volatilité plus élevée pendant les heures d'Asie que l'euro ou la livre sterling. Par la suite, il est logique de comparer les monnaies d'une même région l'une contre l'autre lors de l'exécution des contrôles de robustesse. Et bien que le tableau ci-dessous ne montre pas une liste exhaustive de toutes les combinaisons de temps possibles, j'ai choisi plusieurs limites de temps qui ont tendance à mieux fonctionner à travers les paires de devises clés. Étant donné que l'EURUSD et le USDCHF ont historiquement été très fortement corrélés, il ne devrait pas surprendre que le filtre de temps 14: 00-06: 00 fonctionne très bien pour les deux. Et bien qu'il ne fonctionne pas tout aussi bien sur la paire GBPUSD, il est encore une grande amélioration par rapport à la stratégie RSI de base et, théoriquement, produit positif équité finale. Nous remarquons également que les cadres de référence restreints à des périodes de volatilité beaucoup plus faible n'étaient pas aussi performants sur ces devises que l'étirement 14: 00-06: 00 assez large. La stratégie RSI tend à perdre en période de mouvements de prix particulièrement forts, mais elle a besoin d'une certaine volatilité pour générer des transactions. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles notre échéancier supérieur comprend des périodes assez volatiles pour chacune des paires de devises EURUSD, USDCHF et GBPUSD. Malheureusement, notre filtre de temps ne fonctionne pas aussi bien sur le USDJPY, GBPJPY, AUDUSD et NZDUSDmdashnot produisant une courbe d'équité positive tout au long de la même période de test. Et bien que le 20: 00-03: 00 montre une certaine promesse ces dernières années, il ne semble pas aussi impressionnant que notre courbe de capitaux propres en paires de devises européennes. Un examen plus approfondi du graphe d'optimisation équivalent pour la paire Yen japonais du yen japonais souligne une des principales raisons de ce cas. Graphique des résultats de l'optimisation en trois dimensions du filtre de temps sur USDJPY Stratégie de négociation de RSI Source de données: Trader de stratégie de FXCM. Source du graphique: R-Project. RGL En raison de la volatilité relativement élevée de JPYrsos par les heures de trading asiatiques, il semble que le filtrage du temps du système RSI à des heures spécifiques a peu d'effet. Et bien que l'AUDUSD et le NZDUSD voient des résultats légèrement meilleurs, il ne suffit pas de produire une courbe d'actions positive globale. Notre système RSI filtré dans le temps semble mieux adapté aux paires de devises européennes et nord-américaines. Backtesting Time Filters sur RSI Strategy ndash Showing Promise Les premiers résultats sur nos filtres de temps s'annoncent prometteurs avec la stratégie RSI Trading sur les paires EURUSD, GBPUSD et USDCHF. Ces données suggèrent qu'il y a encore du travail à faire, et nous avons l'étoffe d'une stratégie gagnante potentielle basée sur des backtests hypothétiques. Pourtant, la logique actuelle nous expose à un risque tout à fait trop élevé pendant les heures de négociation les plus volatiles de la journée. Autrement dit, les règles dicter que nous ne pouvons pas ouvrir ou fermer des opérations en dehors de nos périodes de tradingmdashallowing pour les pertes potentiellement désastreuses. La prochaine tranche de notre Forex Strategy Corner examinera de plus près cette stratégie et tentera de la rendre plus adaptée aux transactions réelles. Cela dit, nous pourrions facilement voir ces filtres de temps travaillant sur un large éventail de systèmes de trading de gamme ne se limitant pas à notre benchmark RSI. Si vous souhaitez suggérer des idées pour ce sujet ou toute autre stratégie de forex que vous aimeriez voir dans cette série, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'auteur David Rodriacuteguez à drodriguezdailyfx. À ajouter à cette liste de distribution des auteurs, e-mail avec l'objet ldquodistribution listrdquo Voir les articles précédents de cette série: Écrit par David Rodriacuteguez, stratège quantitatif pour DailyFX