Forex Tick Base De Données

Télécharger le téléchargement gratuit des données Forex Étape 1: Sélectionnez le ApplicationPlatform et TimeFrame Dans cette section, vous serez en mesure de sélectionner pour quelle plate-forme vous aurez besoin des données. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Cette plate-forme permet l'utilisation des données M1 (1 Minute Bar) uniquement. Ces fichiers sont bien adaptés pour les stratégies de trading backtesting sous MetaTrader 4 et MetaTrader 5 plate-forme. Veuillez sélectionner: Cette plate-forme permet l'utilisation des données M1 (1 Minute Bar) et Tick avec une seconde résolution. Ces fichiers sont bien adaptés pour les stratégies de trading backtesting sous les dernières versions de la plate-forme NinjaTrader. Veuillez sélectionner l'intervalle de temps dont vous avez besoin: Cette plate-forme permet l'utilisation des données M1 (1 minute) uniquement. Ces fichiers sont bien adaptés pour les stratégies de trading backtesting sous la plateforme MetaStock. Veuillez sélectionner: Pour un usage générique, ce format permet d'importer des données M1 (1 minute) dans une 3ème application. S'il vous plaît, sélectionnez: La section tick data de eareview. net est un guide détaillé qui vous mènera à travers tout le processus de backtesting de données tick, à partir d'où vous pouvez acquérir des données historiques gratuites de ticks Forex, comment le télécharger et comment l'utiliser Backtesting Metatrader 4 conseillers experts pour obtenir une qualité de modélisation 99. Si vous ne savez pas ce que le backtesting est, c'est probablement une bonne idée d'acheter le cours de back-testing et d'optimisation de Metatrader. Qui est orientée vers les personnes qui sont nouvelles à Forex et Metatrader 4 backtesting. Cette page est divisée en plusieurs sections: En général, le backtesting utilisant les données du centre d'historique MT4 peut être assez bon pour les EA qui ne sont pas scalper ou la chasse aux pépins. Cependant, si vous traitez avec une telle EA ou tout type d'EA qui ferme les métiers dans 1-15 pips, même les plus petites différences alimentaires ont un impact très important. Le problème réside dans le fait que le terminal Metatrader n'a pas accès aux vraies données de la coche, mais seulement aux données des barres minuscules dans le meilleur des cas, ce qui oblige à donner à votre stratégie un contre-test de fausses ticks générées par un processus d'interpolation utilisant les données pour le plus petit Calendrier disponible. Ce n'est probablement pas important pour un conseiller expert qui utilise stoploss et prendre des cibles de plus de 100 pips, mais dans le cas de robots qui tentent de scalper quelques pépins ici et là, votre backtest pourrait être complètement trompeuse. Donc, il est très important d'essayer de tester en utilisant des données ayant une qualité qui est aussi élevé que possible, c'est pourquoi j'ai mis en place certaines ressources, que j'utilise dans mon backtesting quand nécessaire. Tick ​​data guides Comment télécharger gratuitement les données de tick 8211 détaille le processus de téléchargement à l'aide de plusieurs sources de données gratuites: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading et Gain Capital. Télécharger Dukascopy tick data avec JForex 8211 un guide qui fournit une description en profondeur de la procédure de téléchargement à l'aide du client Dukascopy JForex. Télécharger et analyser les données de tick Dukascopy avec Birts scripts PHP 8211 un comment-à qui va dans beaucoup de détails sur le sujet en utilisant les scripts PHP que j'ai écrit pour le téléchargement et le traitement des données tick de Dukascopy. Comment préparer vos données de ticks pour Metatrader 4 8211 guide pour convertir les données de tick à un format compatible avec Metatrader 4 (de CSV à FXT). Comment effectuer un backtest en utilisant les données tick avec Metatrader 4 8211 une revue des options disponibles pour l'utilisation des données tick avec la plate-forme Metatrader 4. Comment tester à l'aide de données de coche le guide de la suite Tick Data 8211 un guide décrivant l'utilisation de la suite de données Tick. La méthode préférée d'activation des données de tique qui a beaucoup de caractéristiques que son alternative manque. Il est beaucoup plus facile à utiliser et entièrement pris en charge. Voir la matrice de caractéristiques Tick Data Suite pour une comparaison détaillée. Comment backtest à l'aide de données tick le guide de script de patch Birs gratuit 8211 un how-to qui plonge dans l'utilisation et les limites de la méthode libre qui permet de tester backtesting de données. FAQ 038 Dépannage Téléchargements L'analyseur Walk Forward Pas directement lié aux données tick mais avec une prise en charge intégrée, l'analyseur Walk Forward est un excellent outil qui vous permet d'optimiser vos conseillers Metatrader 4 par étapes, dans une technique appelée analyse Walk Forward . Autrement dit, vous optimisez votre EA pour dire 3 mois, puis vous tester pour le prochain mois pour voir si les meilleurs paramètres résultant de l'optimisation fonctionnent bien sur les données hors de l'échantillon, puis vous l'optimiser encore sur les 3 prochaines Mois et ainsi de suite. Cet outil vous permet d'automatiser tout le processus et de faire toutes les exécutions pour vous, fournissant un ensemble exhaustif de paramètres de configuration et un rapport d'optimisation soignée à la fin. Le Walk Forward Analyzer est un must-have pour quiconque fait un développement EA sérieux. Mais don8217t prendre mon mot pour lui, visitez le site Web et téléchargez votre copie 8211 WFA utilisé pour être évalué à environ 30 mais récemment, l'auteur a décidé de le fournir gratuitement. Puisqu'il ya des mises à jour fréquentes des outils de données de tick, j'ai décidé de conserver un changelog de données Tick qui répertorie tous les changements que les scripts ont traversé. De plus, pour ceux qui sont intéressés, la page des données de la vieille tique est toujours disponible, mais beaucoup d'informations là-bas sont maintenant obsolètes. Base de données de base de données Merci à Rangebound, j'ai finalement un moyen de permettre aux membres de ForexFactory de contribuer et d'accéder à une base de données tick. À l'heure actuelle, il ya 6-7 millions de tiques collectées sur 20 paires de devises répertoriées ci-dessous. L'EA ne collecte que les données suivantes à partir de vos terminaux: je vais poster le code source ici et inviter tout autre programmeur à analyser le code et confirmer que je n'essaie pas de prendre des informations personnelles. Au cours des prochaines semaines, Ill travaillera à développer des scripts et des applications aux côtés d'autres développeurs qui utiliseront les données tick pour améliorer les résultats de backtesting, permettre aux EA de compenser les données historiques et créer une toute nouvelle classe d'indicateurs dédiés à l'utilisation de ticks . Entrez le nom d'utilisateur souhaité: Je collecte le nom d'utilisateur afin que je puisse garder la trace de quel contributeur a contribué qui cochonne dans la base de données. Il ne doit pas nécessairement être votre nom d'utilisateur ForexFactory. Activer Dlls: Cette EA utilise uniquement wininet. dll. C'est exactement la même DLL utilisée par l'indicateur FFCal. Documentation ci-dessous. Attachez l'EA aux paires que vous voulez. Rejoint le juil. 2009 Statut: Membre 298 Messages What a great idea. Im certainement à bord de celui-ci je ne pense que le travail au large des données tick est certainement la voie à suivre. Si nous voulons profiter de l'inefficacité du marché, il est préférable de le faire au stade de 1 minute. Il ya quelques années, j'ai découvert que vous ne pouvez pas tester sur les anciennes versions de mt4, j'ai essayé d'importer des tiques, j'ai couru dans une impasse, comment utilisez-vous ces Tiques dans tester ronald après une certaine version, l'importation de tiques n'est plus une fonctionnalité Membres révoqués Inscrit octobre 2007 2,124 Messages je vois une façon possible, mais id penser son à beaucoup êtes-vous les tiques de l'enregistrement, puis pendant le test, ce qui rend le commerce EA A écrit un nouveau commentaire sur "mt4", mais je ne l'ai pas encore fait. , Mais je crois que la compilation la plus récente qui permet cela est build 208. Cette build vous permet d'utiliser vos propres fichiers. fxt que vous pouvez générer en utilisant vos propres données tick, ce qui permet d'obtenir 99 modling qualité. Comme un petit aperçu de mes recherches les plus récentes, j'ai écrit un programme pour écrire un réseau de neurones pour moi. Il faut de 3 à 5 secondes pour traiter chaque tick, ce que je fais actuellement est d'alimenter les tiques dans ma propre base de données mysql, puis d'avoir le processus de réseau neural chaque tic-tac comme ils arrivent. Dans mon traitement retardé de tique, le NN montre une certaine amélioration. C'est juste une question d'accélérer le temps de traiter chaque tick. Avec mon introduction à CUDA et Open CL, Im essaie de profiter de la puissance de traitement améliorée pour réduire les temps de traitement de la tique à 10 milisecondes ou moins. Membres révoqués Inscrit octobre 2007 2,124 Messages 3-5 secondes est très lent je vraiment espère u réussir la plupart des choses que vous avez dit est espagnol pour moi si vous avez besoin d'aide sur le côté mql, lemme know Inscrit en juil. 2007 Statut: 26 ans InvestorTraderProgrammer 5,014 Posts Je suppose que la première chose que je voudrais demander Trendchaser. Y at-il quelque chose qui peut être fait pour rendre le code plus efficientfaster je peux modifier la page Web de réception si vous avez besoin de moi pour le faire. Rejoint Oct 2007 Statut: Membre 4,268 Posts semble être un projet intéressant. Ont trouvé il ya quelque temps le paquet joint avec MT4 scripts. Ils collectent des tickdata et vous pouvez les convertir au format de fichier historique standard mt4. Il ne devrait donc pas y avoir de problème majeur pour utiliser le tickdata pour le backtesting. Utiliser http get, pour ouvrir le fichier, écrire les données à cvs, puis ouvrez les cvs pour utiliser les données Je suppose que la première chose que je voudrais demander Trendchaser. Y at-il quelque chose qui peut être fait pour rendre le code plus efficientfaster je peux modifier la page Web de réception si vous avez besoin de moi pour le faire. J'ai regardé votre code, je vois maintenant vos coups de téléchargement, pas de téléchargement, j'ai eu beaucoup de bières la nuit dernière ronald le code semble cool, un peu plus de ma tête même iv toujours utilisé ftp pour télécharger est plus rapide que ftp avec mon commerce copie ea, Il est difficile de dire combien de temps il faut, peut-être quelques secondes il post mon code pour http obtenir, peut-être itl être utile bien son n'est pas mon code, je l'ai trouvé dans la base de données mql et modifié il va jusqu'à top heres une fonction qui obtient Le fichier, puis écrit les données à cvs heres un lien vers 2 fichiers, on va dans l'inclure l'autre dans les bibliothèques dll dans les bibliothèques trendchaser. orgupdatesfiles. zip Inscrit août 2006 Statut: Membre 239 Posts Bon, vous pouvez copier n'importe quel fichier. SRV dans Le dossier de configuration et alors vous aurez un choix de serveurs à se relier à. (Theres un thread ici sur FF qui a une charge de différents fichiers SRV prêt à être téléchargé) Je n'ai pas exécuté la construction 208 connecté à un serveur. J'ai juste utilisé le testeur de stratégie qui peut être exécuté sans connexion. Vous aurez besoin de copier les données que vous voulez (fichiers. HST) dans le dossier historique. Comme un test, j'ai copié le fichier. SRV pour Alpari Demo à partir d'une installation plus récente (live running) (depuis son dossier de configuration) vers le dossier de configuration build 208 et a créé un nouveau compte Alpari pas de problème. Juste une note bien qu'il puisse y avoir des problèmes en cours d'exécution 208 sur certains ou tous les serveurs, et youll évidemment de fermer la fenêtre live upddate chaque fois que vous démarrez. De toute façon Id conseillent: 1) Si vous avez vraiment besoin d'obtenir une meilleure liste de symboles mieux, puis créer un nouveau compte avec votre courtier préféré en utilisant un nouveau fichier SRV. 2) Ensuite, bloquez la compilation 208 App avec un pare-feu ou visser les paramètres de connexion 3) exécuter une autre version (plus récente) en ligne pour télécharger vos données de graphique 4) copier les données. HST dans le dossier historique de votre build 208 enfin à utiliser votre Propre fichier FXT vous devez (le plus simple) 1) testeur de stratégie de lancement spécifier paire date et cocher la case recalculer. 2) Quitter le test que vous avez maintenant un fichier. FXT modélisé (MT4 vient de le créer) 3) code d'une application (pourrait construire un script MT4) pour construire un nouveau fichier FXT, en copiant l'en-tête du fichier FXT ci-dessus, puis en insérant Vos propres données tick après lui (pour l'information de structure de fichier appuyez sur F1 à partir de MT4 puis regardez dans: Auto Trading-gtstrategy tests gthistory fichiers au format FXT 4) redémarrez le testeur de stratégie avec la paire même période, mais avec la boîte de recalcul non cochée. Im travaillant sur une manière d'obtenir des utilisateurs d'interagir avec la base de données sans l'abaisser. J'ai un moyen temporaire mais très grossier de télécharger des tiques. Entrez la paire de devises et l'indice. Chaque paire a entre 1 million et 3 millions de tiques. Les tiques sont téléchargées par ce formulaire dans des lots de 50 000. Donc, si je voulais ticks 0-50,000 de EURUSD j'ai mis: Paire de devises: EURUSD Tick Index: 0 Je reçois alors des ticks 0 à 50.000 Si je veux 50.000 à 100.000. Paire actuelle: EURUSD Tick Index: 50 000 Je me rends compte que c'est incroyablement brut, mais je suis actuellement essayer de comprendre l'équilibrage de charge requis. Si quelqu'un sait comment configurer cron jobs pour sauvegarder automatiquement la base de données dans un ensemble de fichiers Excel (que je peux mettre sur une page de téléchargement sur le site) qui serait le plus apprécié.