Stratégies De Négociation À Court Terme

Examen des stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent Mis à jour le 14 octobre 2016 Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent est le livre le plus récent de Larry Connors. Comme le suggère le titre, le livre est une collection de systèmes de négociation qui sont conçus pour le commerce à court terme (en particulier swing trading). Stratégies de négociation à court terme que le travail couvre une variété de sujets, y compris certaines informations commerciales générales, plusieurs systèmes de négociation, et une certaine psychologie du commerce. Les statistiques sont un thème sous-jacent du livre, et les statistiques sont utilisées comme base pour une grande partie de l'information qui est présentée. Les stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent utilisent principalement l'indice boursier SampP 500 et certains marchés boursiers américains dans ses statistiques et ses exemples, mais les informations commerciales (par exemple les stratégies de négociation) présentées peuvent facilement être appliquées à d'autres marchés (ce que le livre suggère à juste titre ). Stratégies de négociation à court terme que le travail a été écrit par Larry Connors et est publié par Trading Markets. Le livre est l'un des nombreux livres que Larry a écrit sur le sujet du commerce financier. À propos de l'auteur Larry (Laurence) Connors est un commerçant professionnel et, évidemment, un auteur de livres de négociation. Larry est un commerçant technique et un commerçant de système. Cela signifie qu'il utilise l'analyse technique (plutôt que l'analyse fondamentale) et qu'une fois qu'il a créé un système commercial (généralement en utilisant des statistiques), il suit exactement ces systèmes (par opposition à un opérateur discrétionnaire). De plus amples informations sur Larry Connors sont disponibles sur le site Web Marchés des Marchés. Première partie - Introduction et comportement du marché La première section des stratégies de négociation à court terme qui fonctionne fournit une introduction et une discussion du comportement du marché (c'est-à-dire pourquoi les marchés bougent comme ils le font). La première section commence par une introduction d'un chapitre, qui introduit Larry lui-même, son style commercial, et explique pourquoi il est tellement un croyant dans l'analyse statistique. La première section se poursuit avec six chapitres qui fournissent un ensemble de six règles pour réfléchir sur le comportement du marché. Les règles sont présentées avec divers graphiques et statistiques pour expliquer pourquoi les règles existent. Certaines de ces règles sont conçues pour inciter les commerçants à réfléchir sur les marchés de différentes façons (par exemple, si elles entrent dans les métiers longs lorsque le marché se déplace vers le haut ou vers le bas), tandis que d'autres sont plus statistiques (par exemple, Ou diminuer leur rentabilité). Deuxième partie - stratégies de négociation La deuxième section des stratégies de négociation à court terme qui fonctionne fournit plusieurs systèmes de négociation qui sont conçus pour le swing trading sur divers marchés. La deuxième section comprend six chapitres qui fournissent six systèmes de négociation. Chaque système de négociation est présenté en détail, y compris ses entrées et sorties, et une explication des raisons pour lesquelles le système de négociation fonctionne. Divers statistiques sont fournies pour montrer les résultats de chaque système commercial au cours des dix dernières années. Certaines stratégies sont basées sur le même principe (par exemple, entrer dans les pullbacks dans une tendance à plus long terme), et certaines stratégies sont complètement sans rapport (comme entrer dans les jours spécifiques du mois). Comme ils sont présentés dans le livre, les stratégies sont conçues pour le système de négociation, mais ils peuvent tous être adaptés pour le commerce discrétionnaire. Les systèmes de négociation reposent principalement sur l'analyse statistique, avec quelques références à certains concepts de l'offre et de la demande. Je n'ai pas réellement testé aucun des systèmes de négociation moi-même, donc je ne peux pas dire si elles sont rentables ou non. Si vous décidez de négocier l'un des systèmes de négociation qui sont inclus dans le livre, je vous recommande d'effectuer vos propres tests avant de faire des opérations en direct (comme je le recommanderais avec n'importe quel système commercial). Troisième partie - Psychologie de négociation et récapitulatif La troisième et dernière section des stratégies de négociation à court terme qui traite traite de la psychologie du commerce et fournit une brève récapitulation du livre. La troisième section traite de la psychologie du commerce sous la forme de plusieurs questions qui nécessiteraient des décisions immédiates si elles se posaient au cours de la négociation. Par exemple, si vous avez accidentellement entré dans un commerce long lorsque vous pensiez que vous étiez entrant dans un commerce à découvert, que feriez-vous (par exemple, gérer dans un commerce rentable, quitter le commerce immédiatement une petite perte, etc) Présente une interview menée par Larry Connors avec Richard Machowitz. Richard n'est pas un commerçant, mais l'entrevue est fournie comme un exemple de la façon dont la psychologie joue un rôle important dans le commerce ainsi que d'autres aspects de la vie. Enfin, le livre se termine par un bref résumé des informations qui ont été présentées tout au long du livre. Utilisation du livre dans votre négociation Stratégies de négociation à court terme que le travail fournit des informations très utiles, mais ce n'est pas un manuel étape par étape de négociation. Le livre suppose que le lecteur a une bonne compréhension des bases de négociation (par exemple, métiers longs et courts, les types d'ordre, etc), mais il ne nécessite pas une quantité spécifique de l'expérience de négociation. Les systèmes de trading sont très simples (lire comme pas compliqué) des systèmes, de sorte qu'ils peuvent être compris par les commerçants de tout niveau d'expérience. Comme avec n'importe quel livre de négociation, les stratégies de négociation à court terme que le travail comprend certaines choses que je ne suis pas complètement d'accord avec. Par exemple, le chapitre traitant des ordres stop loss indique qu'ils ne doivent pas être utilisés. Je crois que les ordres de stop loss devraient toujours être utilisés, et que toute raison de ne pas utiliser une stop loss (comme le ciblage des ordres de stop loss par d'autres commerçants) peut être surmontée avec une meilleure gestion stop loss (comme placer des ordres stop loss à unobvious prix). Les traders professionnels seront en mesure de prendre les informations qui sont fournies et de décider très rapidement (même immédiatement) si elles veulent l'appliquer à leur propre trading. Les commerçants moins expérimentés devront s'assurer qu'ils comprennent les concepts derrière l'information, et les conséquences de son utilisation, avant de décider quoi utiliser dans leur propre trading. Style de rédaction Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent est un livre relativement court, (125 pages), et le style d'écriture est simple et au point (c'est-à-dire il ya très peu d'informations étrangères). Cela rend le livre facile à lire pour les commerçants expérimentés, mais les commerçants complètement nouveaux peuvent ne pas tout comprendre tout de suite. Un commerçant professionnel serait capable de lire le livre dans un couple d'heures, tandis qu'un commerçant moins expérimenté mai besoin de quelques jours pour lire le livre. Stratégies de négociation à court terme qui fonctionne présente la plupart de ses informations dans un format texte seulement, complétées par quelques graphiques de base. J'aurais préféré quelques graphiques plus graphiques des métiers exemple, mais cela est purement pour ma propre jouissance, comme le manque de graphiques ne diminue pas l'information elle-même. Conclusion et recommandation Lorsque j'ai décidé de lire et d'examiner les stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent. Je m'attendais à une autre course du livre de stratégie de trading de moulin, mais ce n'est pas le cas. Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent est un livre de stratégie de négociation, mais son format et le style d'écriture le différencier des livres de stratégie de négociation standard. J'ai apprécié le style simple parce qu'il m'a permis de passer plus de temps à réfléchir sur les informations commerciales, plutôt que de lire des informations inutiles. J'ai aussi aimé pouvoir lire le livre entier dans une soirée. Je recommande des stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent pour les commerçants professionnels qui sont intéressés par la façon dont d'autres commerçants professionnels de commerce, ou qui sont à la recherche d'un nouveau système commercial qui est basé sur des statistiques, ou qui sont à la recherche de loisirs (mais encore utile) . Je recommande également des stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent pour les nouveaux commerçants qui ont une bonne compréhension des bases de négociation et que vous souhaitez compléter leur éducation commerciale sans avoir leur main tenue à chaque étape. Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent vaut la peine de lire, et il aura une place dans ma bibliothèque de négociation (la plupart des livres commerciaux ne le font pas). Le prix recommandé des stratégies de négociation à court terme qui fonctionne est 49,95, il est donc prix abordable et est un achat valable pour vous-même ou comme un cadeau pour un autre commerçant. Stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent peuvent être achetés directement sur le site Web Trading Markets. Meilleures stratégies de négociation à court terme 8211 Calcul ATR Le 20 Day Fade est l'une des meilleures stratégies à court terme Trading pour n'importe quel marché Bonjour tout le monde, je voulais laisser tous les Les lecteurs de notre blog savent que les deux derniers articles et vidéos sur la mise en place de certaines des meilleures stratégies de négociation à court terme ont reçu de merveilleux commentaires de nos lecteurs, et je tenais à remercier tout le monde pour cela. C'est la dernière partie de la série et je vais aller sur le placement d'arrêt de perte et le placement objectif de bénéfice pour notre stratégie de 20 jours fade que j'ai démontré au cours des 2 derniers jours. Si vous n'avez pas lu les articles ou vu les vidéos il ya un lien vers les deux ci-dessous. Le lundi, j'ai démontré comment l'augmentation de la longueur d'une moyenne mobile augmentera vos chances de métiers allant à votre façon. Le meilleur nombre était près de 90 jours. Cet exercice a démontré comment l'augmentation de votre moyenne mobile ou votre longueur d'éclatement de 20 jours à 90 jours peut augmenter votre pourcentage des métiers rentables de 30 pour cent de rentabilité à environ 56 pour cent de rentabilité, c'est énorme. Mardi, j'ai démontré comment nous pouvons prendre une méthode qui a terrible ratio gagnant et l'inverser pour fournir un pourcentage très élevé de gagnants par rapport aux perdants. J'ai pris les évasions de 20 jours qui ont donné un terrible ratio gagnant et inversé. Au lieu d'acheter des évasions de 20 jours, nous les fanions et faire de même à l'envers. J'ai également fourni quelques filtres pour aider à augmenter les chances encore plus loin. La méthode est appelée la fade de 20 jours et aujourd'hui, je vais couvrir le placement stop loss et le placement cible de profit pour cette stratégie. Certaines des meilleures stratégies à court terme Trading sont simples à apprendre et le commerce Je vous recommande vivement de prêter attention parce que je trouve cette méthode pour fournir environ 70 pour cent victoire à ratio de sinistres et effectue mieux que la majorité des systèmes commerciaux qui se vendent pour des milliers de dollars. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de corrélation entre les méthodes de négociation coûteuses ou complexes et la rentabilité. Le 20 jours fade reste l'un des plus rentables et l'une des meilleures stratégies à court terme de négociation que j'ai jamais échangé, et j'ai échangé à peu près toutes les stratégies que vous pouvez imaginer. Comment l'indicateur ATR fonctionne-t-il? L'indicateur ATR signifie Average True Range, il a été l'un des quelques indicateurs qui ont été développés par J. Welles Wilder, et présenté dans son livre 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Bien que le livre a été écrit et publié avant l'âge de l'ordinateur, il a étonnamment résisté à l'épreuve du temps et plusieurs indicateurs qui ont été présentés dans le livre restent parmi les meilleurs et les plus populaires indicateurs utilisés pour le commerce à court terme à ce jour. Une chose très importante à garder à l'esprit à propos de l'indicateur ATR est que it8217s pas utilisé pour déterminer la direction du marché en aucune façon. Le seul objectif de cet indicateur est de mesurer la volatilité afin que les commerçants puissent ajuster leurs positions, leurs niveaux d'arrêt et leurs objectifs de profit en fonction de l'augmentation et de la diminution de la volatilité. La formule de l'ATR est très simple: Wilder a commencé avec un concept appelé True Range (TR), qui est défini comme le plus grand des suivants: Méthode 1: Valeur absolue) Méthode 3: Courant Faible moins le précédent Fermer (valeur absolue) Une des raisons pour lesquelles Wilder a utilisé l'une des trois formules était de s'assurer que ses calculs comptaient pour les lacunes. En mesurant simplement la différence entre le prix élevé et le prix bas, les écarts ne sont pas pris en compte. En utilisant le plus grand nombre parmi les trois calculs possibles, Wilder s'est assuré que les calculs comptaient pour les lacunes qui se produisent pendant les séances d'une nuit. Gardez à l'esprit, que tous les logiciels d'analyse technique de cartographie a l'indicateur ATR construire po Par conséquent, vous won8217t de calculer quelque chose manuellement vous-même. Cependant, Wilder a utilisé une période de 14 jours pour calculer la volatilité, la seule différence que je fais est d'utiliser un ATR de 10 jours au lieu des 14 jours. Je trouve que le délai plus court reflète mieux avec les positions de négociation à court terme. L'ATR peut être utilisé intra-day pour les commerçants de jour, il suffit de changer le 10 jours à 10 bars et l'indicateur va calculer la volatilité en fonction du délai que vous avez choisi. Voici un exemple de l'apparence de l'ATR lorsqu'elle est ajoutée à un graphique. Je vais utiliser les exemples d'hier pour que vous puissiez en apprendre davantage sur l'indicateur et voir comment nous l'utilisons en même temps. Avant de me lancer dans l'analyse, permettez-moi de vous donner les règles pour la perte stop et la cible de profit afin que vous puissiez voir comment il ressemble visuellement. Le niveau de perte d'arrêt est 2 10 jours ATR et l'objectif de bénéfice est 4 10 jours ATR. Assurez-vous que vous savez exactement ce que les 10 jours ATR égale avant d'entrer dans l'ordre soustraire l'ATR de votre niveau d'entrée réel. Cela vous indiquera où placer votre niveau stop loss. Dans cet exemple, vous pouvez voir comment j'ai calculé la cible de profit à l'aide de l'ATR. La méthode est identique au calcul de vos niveaux de perte d'arrêt. Vous prenez simplement l'ATR le jour où vous entrez dans la position et le multiplier par 4. Les meilleures stratégies de négociation à court terme ont des cibles de profit qui sont au moins le double de la taille de votre risque. Remarquez comment le niveau ATR est maintenant inférieur à 1.01, c'est la baisse de la volatilité. Don8217t oublier d'utiliser le niveau ATR original pour calculer votre perte d'arrêt et le placement cible de bénéfice. La volatilité a diminué et l'ATR est passé de 1,54 à 1,01. Utilisez l'original 1.54 pour les deux calculs, la seule différence est des cibles de bénéfice obtenir 4 ATR et les niveaux stop loss obtenir 2 ATR. Si vous prenez des positions longues, vous devez soustraire l'ATR stop loss de votre entrée et ajoutez l'ATR pour votre objectif de profit. Pour les positions courtes, vous devez faire l'inverse, ajoutez l'ATR de stop loss à votre entrée et soustrayez l'ATR de votre objectif de profit. S'il vous plaît examiner ce afin que vous don8217t se confondre lorsque vous utilisez ATR pour le placement stop loss et le placement cible de profit. Ceci conclut notre série de trois parties sur les meilleures stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent dans le monde réel. Rappelez-vous, les meilleures stratégies de négociation à court terme ne doivent pas être compliqué ou coûter des milliers de dollars pour être rentable. Pour en savoir plus sur ce sujet, allez à: Analyse technique Trading 8211 Double Tops and Bottoms et Apprenez l'analyse technique 8211 La bonne façon Tout le meilleur, Senior Trainer par Roger Scott, Larry Connors nouveau livre est passé en revue ici. Je suggère fortement que les commerçants devraient acheter ce livre. Mais, pour commencer, je donne ci-dessous la critique de Damien. Dans cette revue, je vais passer en revue chaque chapitre en bref, mais je n'ai pas voulu discuter des règles de stratégie spécifiques, car je pense que ce serait injuste pour l'auteur. Je vais également commencer à confirmer les tests décrits dans le livre, et publier un suivi sur les systèmes et si j'ai été en mesure de reproduire les résultats, et comment, comme la stratégie faite récemment. Chapitre 1 - Introduction: Pas grand-chose à dire ici. Chapitre 2 - Pensez différemment - Règle 1 - Achetez des Retraites, pas des Breakouts: Ce chapitre fait l'argument convaincant que l'achat de pullbacks a, statistiquement, travaillé beaucoup mieux que l'achat des évasions. Bien que ce ne soit pas une nouvelle pour moi, le chapitre présente des informations convaincantes. Chapitre 3 - Règle 2 - Achetez le marché après 8282s Dépouillé Non après it8217s Risen: Fondamentalement un revers du chapitre précédent qui continue le revers moyen comme un argument de stratégie. Chapitre 4 - Acheter des actions au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, et non ci-dessous: Ce chapitre montre comment l'achat de stocks de FET au-dessus de leur 200dma a un avantage significatif sur l'achat d'actions en dessous de leur 200dma. Chapitre 5 - Règle 4 - Utilisez le VIX à votre avantage8230Achetez la peur, vendez l'avidité: Présente un système VIX de base sous forme sommaire (plus couvert dans les chapitres suivants). L'idée de base est d'acheter lorsque le VIX est étiré. Chapitre 6 - Règle 5 - Interruption des blessures: Ce chapitre présente des statistiques convaincantes sur la quantité d'arrêts de différents types (délais, pertes, traînements). Et c'est sans doute vrai. Une question que j'ai avec cette approche est que I8217m pas sûr que la plupart des gens pourraient survivre aux tirages causés par cette approche. Un deuxième problème est que ne pas avoir arrêts enlève certaines techniques de dimensionnement de position assez attrayante tel un pourcentage à risque ou un arrêt basé sur ATR. Son argument serait sans doute que ceux qui nuisent à la performance globale du système, mais dans mon expérience limitée I8217ve trouvé vous pouvez obtenir plus de retour d'un système en utilisant la taille de position. Vous pouvez également traduire cela en position des options de dimensionnement ainsi. Chapitre 7 - Règle 6 - Il y a lieu de tenir des positions Nuit: Ici, M. Connor souligne, encore une fois, en utilisant les statistiques, que la plupart des gains sont faits au jour le jour plutôt qu'intraday. Ainsi, il soutient que l'on devrait tenir du jour au lendemain pour maximiser les profits. Chapitre 8 - Négoce avec des drops intra-day - Rendre les bords encore plus grands: Ce chapitre montre comment l'achat d'un prix limite inférieur au prix ouvert peut améliorer considérablement le bord d'un système. De toute évidence, il y aura moins de transactions que le pourcentage sous les augmentations ouvertes, mais M. Connors montre comment le pourcentage de gain correct et moyen par commerce augmente. Certainement truc intéressant que je vais utiliser. Chapitre 9 - Le RSI à deux périodes - Le Trader8217 Le Saint Graal des indicateurs. Je déteste le titre de ce chapitre - chaque fois que je vois l'expression de 8220Holy Grail8221 je me suis immédiatement imaginé qu'il est sur le point d'échouer. Cependant, ce chapitre fournit un aperçu complet de la puissance de l'indicateur RSI (2). J'ai couvert un bon montant sur ce blog, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus à dire. Ce chapitre inclut également la stratégie cumulative RSI que I8217m va me tester le lendemain ou ainsi. Chapitre 10 - Double 78217s Stratégie: Pas grand chose que je puisse dire sur ce chapitre sans révéler la stratégie - il présente une bonne stratégie de trading simple pour le SPY quand il sur son 200dma. Chapitre 11 - La stratégie de fin de mois: Michael sur Marketsci a couvert un territoire similaire - M. Connors présente une stratégie pour se concentrer sur la fin du mois en tant que système. Chapitre 12 - 5 Stratégies pour chronométrer le marché: Ce chapitre couvre, sans surprise, 5 stratégies. Il élabore la stratégie VIX Stretch, puis présente une autre stratégie VIX, une stratégie TRIN, une autre stratégie RSC cumulative et enfin une courte stratégie pour le SPY. Tous sont intéressants. Chapitre 13 - Stratégies de sortie: Ici, M. Connors examine différentes stratégies de sortie et leurs qualités. Ceux-ci incluent: la sortie basée sur le temps, la première sortie proche, la sortie nouvelle-haute, la fermeture au-dessus d'une sortie moyenne mobile et la sortie RSI (2). L'auteur fournit une analyse détaillée de chaque sortie. Une critique du livre ici: il n'inclut pas les stats sur le premier-up près de la sortie et la sortie nouvelle-haute. Chapitre 14 - L'esprit: Je pensais que ce chapitre m'ennuierait, mais je l'ai trouvé étonnamment intéressant. Plutôt que d'aller de l'avant avec le classique 8220trading dans l'approche zone8221 qui a été couvert de nombreuses fois, l'auteur structure le chapitre comme une série de questions liées à la négociation de systèmes. Exemple: 8220Vous perdez de l'argent pendant huit jours consécutifs et vous avez plusieurs positions multiples à mesure que le marché implose. Que faites-vous Get out8221 Ma réaction à beaucoup de questions (pas celle-là parce que j'ai une réponse) était 8220hmmm8230.I don8217t ont une bonne réponse8221. Donc plus de nourriture pour la pensée. Il ya aussi une longue interview avec Richard J. Machowicz, un ancien Navy SEAL, qui peut intéresser certaines personnes, mais pas moi. Positifs: Bien écrit et facile à comprendre - même pour quelqu'un sans beaucoup d'expérience commerciale. Idées de stratégie très intéressantes - m'a donné beaucoup de domaines à explorer. Favoris: RSC cumulatif et stratégie Double 78217s. Également intéressant: le chapitre sur les stratégies de sortie. Points négatifs: Les systèmes sont un peu manquant en détail. Est-ce que nous entrons à la fin du jour où le signal est généré, ou sur l'ouverture du jour suivant Bien que cela puisse être quelque peu évident en regardant les graphiques montrant les entrées et les sorties, je pense que les concepteurs de systèmes débutants mai trouver déroutant. Les graphiques montrant les exemples de transactions don8217t montrent les dates - donc si you8217ve programmé le système et que vous voulez vérifier les résultats, vous avez à faire quelques deviner comme 8220Quand était le QQQQ entre 52,50 et 52 sur ou autour du 22ème d'un mois donné8221 En fait, je trouve cela un problème, en général, lorsque les gens décrivent les stratégies de négociation en général. I8217d amour il y avoir une norme telle que: Entrée: - Calculateur indicateur (le cas échéant): na - Acheter sur: Ouvert du jour suivant un signal. - Taille de position: Equity actuel divisé par le nombre de positions Sortie: - Calculateur d'indicateur: na - Vendre sur: Ouvert du jour suivant un signal. Etc .. Une grande partie du travail dans le livre a tourné autour de stocks FTS étant au-dessus d'un 200DMA - et donc, il ya un grand nombre de stratégies qui fonctionnent actuellement. Comme mentionné ci-dessus, les systèmes ne s'arrêtent pas. Cela peut être irréaliste pour beaucoup de gens, et limite vos options de dimensionnement de position. Il suffit de dire 8220 prendre votre équité et de le diviser par le nombre de positions8221 garde simple, mais ne donne aucune idée, pour le commerçant, quant à combien de risque. La plupart de ces négatifs sont assez petits - et je recommande fortement le livre. Pour le concepteur système de début, ce livre serait indespenible. Pour le concepteur expérimenté, you8217ll probablement trouver un ou deux gemme qui suscitera quelques idées de votre propre.